Подключайтесь на автоследование за моими торговыми роботами.

Брокерская компания Финам предоставляет уникальную услугу – автоследование. Автоследование – это сервис, позволяющий любому клиенту компании Финам подключиться к действующим стратегиям трейдеров и совершать сделки. Сделки совершаются автоматически вслед за изменениями в портфеле ведущего трейдера. Процедура подключение торгового счета к автоследованию подробно описана, на сайте www.comon.ru (comon.ru проект брокерской компании Финам) в разделе Правила есть необходимые инструкции и обучающие видео. Если у Вас нет счета в компании Финам, Вы можете открыть счет онлайн, по этой ссылке. Брокерская компания Финам одна из крупнейших брокерских компаний в России с 22 летним опытом работы.

К автоследованию предлагаю две стратегии это RTS_robot_oojooru и RTS_robot_oojooru_mini. В обеих стратегиях алгоритм принятия решений идентичен, различия в настройках торговых алгоритмов и объему позиции.

Описание торговой стратегии.

Торгуемый инструмент ближайший к экспирации фьючерсный контракт на индекс RTS. Полностью автоматизированная торговая стратегия, основанная на одном из технических фильтров, используемых в GPS навигации. Методика расчета фильтра адаптирована под движение цены торговых инструментов.

Суть работы фильтра это выделить чистое движение цены убрав, так сказать рыночный шум. Фильтр реагирует активнее на быстрые существенные изменения цены и не реагирует на незначительные колебания, при этом имеет отличную реакцию на медленно растущую цену и относительно быстро реагирует резкое снижение цены. Определение, какое движение считать существенным, а какое нет, происходит автоматически относительно предыдущих темпов изменения цены. Т.е. в торговой системе отсутствуют статические коэффициенты, определяющие какое движение считать существенным, а какое нет.

Основные принципы торговой системы.
Первое, но не самое главное, это торговый алгоритм, на основании которого принимается решение на совершение сделок. В торговом алгоритме используется основополагающее понятие о том, что предсказать цену на рынке невозможно, но возможно реагировать на ее изменение.
Второе, главное, управление капиталом. В него входит управление объемом открытой позиции и дополнительный резерв денежных средств на покрытие возможных убытков, а также резерв на случай увеличения размера гарантийного обеспечения.

Размер позиции от -4 до 4 фьючерсных контрактов на индекс РТС.

Минимальная сумма для автоследования составляет 160000 руб.
Откуда взялась эта цифра?
Расчет следующий:

Гарантийное обеспечение, на момент запуска торговой системы составляет 17500 руб., следовательно, необходимая сумма на открытие полной позиции 70000 руб. Далее закладываем риск увеличения гарантийного обеспечения на 50%, при резком изменении цены: 70000+50% = 105000 руб. Плюс закладываем дополнительные денежные средства на случай неблагоприятного изменения цены в размере 50% от 105000 руб. итого 105000+50% = 157500 руб., округлим полученное значение в большую сторону, до десятков тысяч, итого 160000 руб.
ВАЖНО!!! Как подключится к автоследованию с суммой более 160000 руб.? Крайне нежелательно подключаться к автоследованию с суммой денежных средств НЕ кратной 160000 руб. Т.е. следующий минимально необходимый счет должен быть не менее 320000 руб., следующий 480000 руб. и так далее.

Почему такие ограничения?
Как упоминалось ранее, максимальный объем открытой позиции 4 контракта. 4 контракта это четыре торговых алгоритма, вернее так, алгоритм один, а настройки различаются, их четыре. Цена может изменяться в разные периоды времени с разной скоростью на разную величину и с разным темпом. По этой причине, на одном типе рынка лучше торгует алгоритм с одними настройками, на другом типе рынка лучше алгоритм с другими настройками. Какой рынок будет сегодня, точно определить невозможно, а раз невозможно, то торгуем всеми алгоритмами сразу. В результате получается то, что каждый алгоритм будет более успешен на своем типе рынка и менее успешен не на своем, но в момент, когда этот алгоритм менее успешен, алгоритм с другими настройками получается более успешен, таким образом, достигается более плавная кривая доходности.

Вернемся к вопросу по размеру счета.  Если подключить на автоследование счет размер, которого НЕ кратен 160000 руб., то размер позиции будет не точным, для алгоритма с одними настройками будет больше контрактов, для алгоритма с другими настройками меньше контрактов, что противоречит правилам торговой системы. Результат торгов, в таком случае, будет отличаться, а вот в какую сторону — сказать невозможно. Настоятельно рекомендую создать отдельный торговый счет для подключения на автоследование по этой стратегии.

Что ожидать от данного торгового алгоритма?
Ориентировочная вероятность по сделкам следующая:
30% прибыльных сделок;
70% убыточных сделок.
Средний размер прибыли на сделку, в среднем, в 2,5 раза превышает средний убыток по сделкам.

Частота сделок зависит от поведения цены на рынке. Примерно от одной сделки в неделю до 10 — 15 сделок в день. Если изменение цены носит растущий, снижающийся или падающий характер, то сделки не частые. Если происходит частая смена направления движения цены,  то сделки будут частые, алгоритм адаптируется под поведение цены, стараясь войти в позицию по выгодной цене и удерживать позицию как можно дольше при движении цены в сторону открытой позиции.

Вывод прибыли при использовании отдельного торгового счета.  Все денежные средства сверх 160000 руб. рекомендую выводить с торгового счета, поскольку они не участвуют  в торговле.

Результаты тестирования на исторических данных, начиная с мая 2010 года по 25 марта 2019 года. Ниже представлено четыре графика доходности для настоящего торгового алгоритма, которые соответствуют четырем настройкам. Нет никаких гарантий, что в  будущем алгоритмы будут приносить такую же доходность, но другого варианта как тестирование на исторических данных я не знаю.  

На графике: 
Синяя линия — график фьючерса на индекс РТС. 
Зеленая линия — результат сделок от покупок фьючерса.
Темно-красная линия — результат сделок от продаж фьючерса.

График доходности настройки №1.

Общее количество сделок 1631. Прибыльных сделок 534 в % 32,8. Убыточных сделок 1097 в % 67,2. Средняя прибыль на сделку больше среднего убытка на сделку в 2,55 раза.

График доходности настройки №2.

Общее количество сделок 2066. Прибыльных сделок 681 в % 33. Убыточных сделок 1385 в % 67. Средняя прибыль на сделку больше среднего убытка на сделку в 2,55 раза.

График доходности настройки №3.

Общее количество сделок 2514. Прибыльных сделок 799 в % 31,8. Убыточных сделок 1715 в % 68,2. Средняя прибыль на сделку больше среднего убытка на сделку в 2,57 раза.

График доходности настройки №4.

Общее количество сделок 2843. Прибыльных сделок 931 в % 32,7. Убыточных сделок 1912 в % 67,3. Средняя прибыль на сделку больше среднего убытка на сделку в 2,39 раза.

Размер позиции от -2 до 2 фьючерсных контрактов на индекс РТС.

Минимальная сумма для автоследования составляет 80000 руб.

Расчет минимально необходимой суммы следующий:
Гарантийное обеспечение, на момент запуска торговой системы составляет 17500 руб., следовательно, необходимая сумма на открытие полной позиции 35000 руб. Далее закладываем риск увеличения гарантийного обеспечения на 50%, при резком изменении цены: 35000+50% = 52500 руб. Плюс закладываем дополнительные денежные средства на случай неблагоприятного изменения цены в размере 50% от 52500 руб. итого 52500+50% = 78750 руб., округлим полученное значение в большую сторону, до десятков тысяч, итого 80000 руб.
ВАЖНО!!! Как подключится к автоследованию с суммой более 80000 руб.? Крайне нежелательно подключаться к автоследованию с суммой денежных средств НЕ кратной 80000 руб. Т.е. следующий минимально необходимый счет должен быть не менее 160000 руб., следующий 240000 руб. и так далее. Для автоследования по данной торговой системе от 160000 руб. доступна стратегия с названием RTS_robot_oojooru.

Что ожидать от данного торгового алгоритма?
Ориентировочная вероятность по сделкам следующая:
30% прибыльных сделок;
70% убыточных сделок.
Средний размер прибыли на сделку, в среднем, в 2,5 раза превышает средний убыток по сделкам.

Частота сделок зависит от поведения цены на рынке. Примерно от одной сделки в неделю до 10 — 15 сделок в день. Если изменение цены носит растущий, снижающийся или падающий характер, то сделки не частые. Если происходит частая смена направления движения цены,  то сделки будут частые, алгоритм адаптируется под поведение цены, стараясь войти в позицию по выгодной цене и удерживать позицию как можно дольше при движении цены в сторону открытой позиции.

Вывод прибыли при использовании отдельного торгового счета.  Все денежные средства сверх 80000 руб. рекомендую выводить с торгового счета, поскольку они не участвуют  в торговле.

Результаты тестирования на исторических данных, начиная с мая 2010 года по 25 марта 2019 года. Ниже представлено два графика доходности для настоящего торгового алгоритма, которые соответствуют двум используемым настройкам. Нет никаких гарантий, что в  будущем алгоритмы будут приносить такую же доходность, но другого варианта как тестирование на исторических данных я не знаю.  

На графике: 
Синяя линия — график фьючерса на индекс РТС. 
Зеленая линия — результат сделок от покупок фьючерса.
Темно-красная линия — результат сделок от продаж фьючерса.

График доходности настройки №1.

Общее количество сделок 1631. Прибыльных сделок 534 в % 32,8. Убыточных сделок 1097 в % 67,2. Средняя прибыль на сделку больше среднего убытка на сделку в 2,55 раза.

График доходности настройки №2.

Общее количество сделок 2843. Прибыльных сделок 931 в % 32,7. Убыточных сделок 1912 в % 67,3. Средняя прибыль на сделку больше среднего убытка на сделку в 2,39 раза.