Код торгового робота для QUIK на языке LUA

Готовый алгоритм для торговли фьючерсами на срочном рынке

Ознакомительная часть видео

Полное видео доступно после оплаты

В данном разделе будет рассмотрен код торгового роботы на основе индикатора ускорения скользящей средней. Наш робот будет отслеживать входы и выходы, будет отправлять заявки в биржу и будет записывать некоторые параметры и конечно же результаты транзакций.  

Откроем скрипт на SMA_DIFF_RTS.lua.

И так, что из себя представляет этот торговый робот? Как им пользоваться? Нам уже известен основной алгоритм принятия решений на вход и выход из позиции, известно как рассчитывается индикатор ускорения скользящей средней, и мы уже знаем, возможные результаты торговли. Сначала расскажу общие принципы работы с данным скриптом.  

Наш торговый робот это полностью автономный алгоритм, который не требует от нас ни каких действий в процессе торговли. Единственное, что требуется корректировать вручную – это указывать роботу, с какой позицией он остался на ночь. Данное действие также можно автоматизировать, но это не сделано специально, поскольку, какой бы хороший код не был, проверка хотя бы раз в день необходима. После закрытия торгов нужно обязательно указать, в какой позиции остался робот.

Текущая позиция указывается в строках кода с 18 по 21.

Если робот остался в длинной позиции, указываем L_Pos = true, а S_Pos = false  и наоборот, если в короткой позиции, то указываем S_Pos = trueL_Pos = false. Если без позиции, указываем falsefalseЭти действия удобно делать, просто комментируя не нужные строки кода.  

И так, наш робот автоматически отслеживает заданные параметры. При выполнении условия на вход в позицию, робот отправляет транзакцию на сервер брокера.  Далее он ожидает ответа, что транзакция принята брокером, если транзакция принята брокером, то далее, робот ожидает ответа от биржи, что заявка выставлена в торговую системуПосле получения ответа от биржи, что заявка выставлена, робот записывает текущую позицию в соответствующую переменную и далее начинает отслеживать, выход из текущей позиции и возможность входа в противоположную позицию.  Наш робот не отслеживает, исполнена заявка или нет, в этом нет необходимости, поскольку используются рыночные приказы, если биржа ответила, что заявка принята, это значит, она уже исполнена. В случае, если на каком-либо этапе выставления заявки что-то пойдет не так, например, транзакция не принята брокером или заявка не выставлена в торговую систему биржи, то робот сообщит нам об этом, выведя на экран текстовое сообщение, также наш робот может отправить на email сообщения об ошибке.  

Давайте поясню понятие Транзакция. Транзакция - это процесс отправки заявки на биржу. В момент транзакции отслеживается корректность параметров заявки, и проверяются доступные лимиты по объемам заявки. При отправке транзакции могут возникать два вида ошибок на двух разных этапах. Первый этап, на котором могут возникать ошибки, это в момент вызова функции sendTransaction  эта функция отправляет транзакцию на сервер брокера. На этом этапе, ошибки отслеживаются терминалом QUIK, и все они связаны с корректностью составленной таблицы с параметрами заявки. Какие это могут быть ошибки, например, не указали, объем заявки или не указан торговый счет, т.е. это ошибки в коде скрипта. Второй этап, на котором могут возникнуть ошибки, из-за которых заявка не будет выставлена на бирже, это этап проверки параметров заявки в торговой системе. Этот этап наступает после того как терминал QUIK принял Вашу транзакцию и отправил ее дальше. Тут могут возникнуть ошибки следующего характера. Например, превышен допустимый объем заявки или указана цена, которая выше или ниже максимально возможной цены или заявка выставляется в момент отсутствия торгов. 

Ошибки первого этапа возникают только во время первичных, тестовых торгов роботом. После того как скрипт отлажен, ошибок этого типа не бывает. Ошибки второго этапа могут появляться в независимости от кода скрипта, но опять же при хорошем коде, в котором исключены моменты, при которых ошибка теоретически возможна, появление ошибки второго этапа сведена к минимуму. На самом деле остается одна единственная ситуация, при которой появление ошибки второго этапа возможна – это обрыв связи с сервером в момент, когда транзакция принята терминалом QUIK, но не дошла до сервера брокера. К счастью, это исключительно редкая ситуация, я бы сказал больше - теоретическая. По транзакциям пока все, пойдем дальше. 

Наш робот действует не молча, он постоянно записывает свои действия и параметры в указанные файлы. На каждой свече робот записывает текущие параметры  - Дата, Время, Цена закрытия, Значение скользящей средней, Ускорение, Текущая позиция лонг – шорт. Эти данные помогают отследить возможные ошибки в направлении позиции или восстановить работу скрипта после, например, случайного закрытия терминала QUIK. 
Помимо текущих параметров, записываются и результаты транзакций. Всегда есть возможность посмотреть, когда робот совершал сделки и прочитать сообщение об ошибках, если таковые будут. 

Хорошо, что нам уже известно про алгоритм укорение скользящей средней? Мы подробно разобрали этот алгоритм, кода тестировали его на исторических данных. Скрипт торгового робота и скрипт тестирования очень похожи. Оба этих скрипта получают данные, тестовый  скрипт считывает данные из файлов, торговый скрипт считывает данные с графиков QUIK. Далее оба скрипта выполняют одинаковые действия, рассчитывают параметры индикаторов и отслеживают условия для входа в позицию или выхода из нее. Различия, в действиях начинаются после того, как выполняются условия входа или выхода. Тестовый скрипт просто записывает данные, а торговый скрипт отправляет транзакцию на сервер QUIKПо сути, это единственное их различие. Один совершает реальные сделки, другой просто записывает данные.  

Это были озвучены сходства и различия в логике работы обоих скриптов. Различия в коде скриптов более существенны, поскольку появляется необходимость обработки транзакций. Плюс в торговом скрипте должны отсутствовать логические ошибки, из-за которых скрипт может прекратить свою работу. Надежность работы торгового скрипта ставится на первое место.    

Давайте перейдем к коду и рассмотрим каждую его строку. Я очень надеюсь, что Вы уже ознакомились со всеми разделами текущего Курса, в противном случае Вам будет сложнее понять, о чем идет речь 

Это ознакомительная часть курса, что бы просмотреть полный курс, пожалуйста оплатите подписку, подписка действует 2 года. Помимо доступа к полному тексту курса, предоставляются все коды скриптов и вспомогательные файлы. Первые три раздела предоставляются бесплатно в полном объеме. Всем кто ранее покупал коды скриптов доступ будет предоставлен бесплатно, пожалуйста пришлите запрос с Email на который Вам были направлены коды.